Indicadores

O objetivo do GuiaInvest não é a realização de análises gráficas, porém disponibilizamos para quem já conhece esse recurso e também para usar como complemento da análise fundamentalista, contudo, abaixo listamos os indicadores disponíveis com uma breve explicação.

Para conhecimento!

O que é Análise Gráfica? A análise técnica (também conhecida como análise gráfica) é um tipo de análise que desconsidera a situação financeira da companhia e notícias publicadas pela mídia em geral. Ela considera que todos os fatores (fundamentalistas, macroeconômicos, políticos, etc) que afetam o preço já estão refletidos na cotação atual do ativo, portanto o investidor deve levar em conta somente a representação gráfica do papel em diversos períodos de tempo, de modo a prever futuras tendências no preço.

Para usar o serviço, recomendamos fortemente que você já tenha experiência com gráficos!

Accumulative Swing Index: O Indicador é usado para definir a força e direção do mercado, analisando os preços altos, baixos e próximos do estoque. Útil em negociações.

Acumulação/Distribuição Williams: é um indicador técnico que mensura a pressão compradora e a pressão vendedora

Aroon: O indicador Aroon é constituído por duas linhas, a aroon de subida e de descida. O oscilador Aroon é uma linha definida como a diferença entre as anteriores. As três têm um único parâmetro (o número de períodos usados no cálculo). As linhas Aroon de subida e descida variam entre 0 e 100, o oscilador Aroon varia de -100 a +100, sendo o 0 a linha de sinal.

Average True Range (ATR): Também conhecido em português por Média de Amplitude de Variação. É utilizado para medir as variações de preços, movimentações mais intensas.

Bandas de Bollinger: Indicador de volatilidade bastante utilizado para prever se um ativo está sobre-comprado, estável ou sobre-vendido. Ele formado por duas médias móveis, uma superior e outra inferior que indicam tal informação.

Bandas Máximo/Mínimo: Formado por duas médias móveis, uma superior e outra inferior que indicam volatilidade da ação.

Canais de Donchian: É um indicador de média móvel muito usado nos mercados de investimento. Essa ferramenta foi desenvolvida por Richard Donchian e é formada trançando-se (em um gráfico) uma área entre os valores da máxima alta e da mínima baixa do dia, dos últimos n dias.

Canais de Keltner: Ferramentas de análise de tendência e volatilidade na análise técnica, desenvolvida originalmente pelo americano Chester W. Keltner, na década de 1960. Trata-se de um canal, ou envelope como também é chamado, que envolve as variações dos movimentos dos preços de ativos financeiros.

Centro de Gravidade: O indicador de 2002 foi projetado para negociar nas reversões do preço. Ele ajuda a prever movimentos futuros e funciona melhor em mercados variando. Sua eficiência cai significativamente durante os momentos de tendência do preço. Em oposição a osciladores como o Estocástico ou RSI, o COG não inclui zonas de sobre venda nem sobre compra.

Chaikin Fluxo Financeiro: Desenvolvido por Marc Chaikin, o Fluxo de Financeiro de Chaikin, ou CMF ( Chaikin Money Flow), mede a magnitude do fluxo de dinheiro sobre um determinado ativo, em um período

Chaikin Volatilidade: O indicador de volatilidade de Chaikin The Volatility Chaikin’s indicator mede a diferença entre os preços máximos e mínimos. Esta fórmula é utilizada para indicar os topos e fundos do mercado cambial. Há duas maneiras de interpretar esta medida de volatilidade.

Ciclo de Tendência de Schaff: O Schaff Trend Cycle (STC) é um indicador do tipo oscilador que pode ajudá-lo a identificar tendências positivas e negativas, identificar pontos de entrada e saída

Commodity Channel Index (CCI): É um indicador criado em 1980 por Donald Lambert para identificar os movimentos cíclicos em Commodities, mas atualmente é usado também em outros mercados, como de câmbio, de ações, ETFs, etc.

Curva de Coppock: Criado pelo economista Edwin Coppock, o indicador de Coppock, também chamado de Curva de Coppock. Esse indicador pode ser utilizado em qualquer mercado e qualquer tempo gráfico, embora originalmente tenha sido criado para uso em gráficos mensais, de modo a detectar mudanças de direção dos principais índices de ações (mais especificamente, S&P 500 e DJI) no longo prazo. O indicador Curva de Coppock é constituído por uma linha que fica oscilando acima e abaixo de um eixo 0. Essa linha representa a média ponderada de 10 períodos do Rate of Change de 14 meses (RoC Período Longo) mais o Rate of Change de 11 meses (RoC Período Curto).

Desvio Padrão: O desvio padrão é uma medida estatística de volatilidade, que geralmente está na composição de outros indicadores (como as Bandas de Bollinger). Valores altos para o desvio padrão ocorrem quando os dados que estão sendo analisados (por exemplo, preços de fechamento) estão com forte oscilação. Já valores baixos para o desvio padrão ocorrem quando esses dados estão com baixa oscilação.

Ease of Movement: O indicador, traduzindo para o português, “de facilidade de movimento” de Richard Arms é um estudo técnico que tenta quantificar a relação entre a taxa de variação no preço de um ativo e seu volume. A intenção é usar esse valor para discernir se os preços podem subir ou descer, com pouca resistência no movimento direcional. Teoricamente, se os preços se moverem com facilidade, eles continuarão a fazê-lo por um período de tempo que possa ser negociado.

Ehler Fisher Transform: O indicador Transformação de Fisher é um oscilador que ajuda a identificar reversões de tendência e pode ser aplicado a qualquer instrumento financeiro. Foi criado por J. F. Ehlers e transforma os preços em uma distribuição normal gaussiana. O oscilador move-se acima e abaixo de uma linha zero e tem pontos de reversão claros e nítidos, simplificando a identificação de reversões de tendência.

Envelope de Médias Móveis: Os envelopes de Médias Móveis permitem que o investidor identifique uma faixa na qual um ativo está sendo negociado. Essa faixa (envelope) é criada por uma linha que se moverá acima de uma média móvel, e a outra linha que se moverá abaixo da mesma média móvel.

Filtro Vertical/Horizontal: é um indicador muito comum usado por traders para descobrir a fase de uma tendência de preço. Normalmente, uma tendência de preço pode estar em uma Fase de tendência ou uma Fase de congestionamento / Fase de movimento instável.

Gopalakrishnan Range Index: O Gopalakrishnan Range Index, desenvolvido por Jayanthi Gopalakrishnan, tenta determinar a variabilidade dos dados de preços com base no log da faixa de preços em um período n definido pelo usuário.

High Minus Low (HML): Também chamado de prêmio de valor, é um dos três fatores usados ​​no modelo de três fatores Fama-French. A HML é responsável pelo spread nos retornos entre ações de valor e ações de crescimento e argumenta que as empresas com altos índices de book-to-market, também conhecidas como ações de valor, superam aquelas com valores mais baixos de book-to-market, conhecidas como ações de crescimento.

Highest High Value: O indicador de valor mais alto simplesmente retorna o preço mais alto ao longo de um período n definido pelo usuário.

Índice de Fluxo Financeiro: Criado por Gene Quong e Avrum Soudack, o Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) mede a força de uma tendência nos preços, utilizando o volume e o preço de determinado ativo para medir as pressões compradoras e vendedoras.

Índice de Força Elder: mede a força de um movimento de preço utilizando o preço e o volume. O indicador pode ser utilizado para identificar reversões e correções potenciais no preço. O EFI é um oscilador que flutua entre valores positivos e negativos, a partir de uma linha zero.

Índice de Força Relativa (IFR): mede a aceleração do movimento dos preços de determinado ativo e dá suas indicações à medida que o movimento diminui a velocidade, dentro da idéia de que é preciso desacelerar para poder mudar de direção.

Índice de Massa: é um indicador de análise técnica utilizado para prever tendências de reversão, e se baseia na noção de que existe uma tendência para reversão quando a faixa de preço se expande, e, por essa razão, também compara faixas de negociação anteriores (altas menos baixas de preços).

Índice de Performance: KPI (do inglês, Key Performance Indicator) representam métricas: geralmente determinados por fórmulas, eles se prestam a quantificar seus resultados, sempre alinhados aos objetivos da companhia.

Índice de Volume Negativo: desenha uma conexão entre a queda do volume e a alteração de preço do instrumento financeiro. No caso de decréscimo do volume comparado com o dia anterior, o NVI é definido pela variação percentual do preço.

Índice de Volume Positivo: desenha uma conexão entre o aumento do volume e a alteração de preço do instrumento financeiro. No caso de crescimento do volume, em comparação com o dia anterior, o PVI é definido pela variação percentual do preço.

Índice Estocástico Momentum: é usado para localizar zonas de sobre venda e sobre compra. Também ajuda a descobrir se deve entrar em operações vendidas ou compradas.

Índice Swing: é uma estratégia de operação na Bolsa de Valores, voltada para investimentos no curto e médio prazo. Seu objetivo é identificar e investir em tendências de mercado, lucrando com a performance de ações, contratos futuros e outros ativos da Bolsa.

Intraday Momentum Index: é um indicador técnico que combina aspectos da análise de candlesticks com o indicador Índice de Força Relativa (IFR ou RSI). O conceito do indicador Intraday Momentum Index é parecido com o RSI (ou IFR), mas considera os preços de abertura e fechamento do intraday.

Lowest Low Value: retorna o preço mais baixo em períodos definidos pelo usuário.

MACD: O MACD (Moving Average Convergence Divergence) é um popular indicador estatístico utilizado em análise técnica desenvolvido por Gerald Appel na década de 60. A própria interpretação de sua designação, Convergência/Divergência de Médias Móveis, já indica que outros indicadores (Médias Móveis) são utilizados em sua composição.

Média Móvel: são comumente usadas com séries temporais para suavizar flutuações curtas e destacar tendências de longo prazo. O limiar entre curto e longo prazo depende da aplicação, bem como dos parâmetros da média móvel, como por exemplo, o tamanho da subsequência.


Média Móvel VIDYA:
O Indicador Técnico Variable Index Dynamic Average (VIDYA) foi desenvolvido por Tushar Chande. Ele é um método original para o cálculo da Exponential Moving Average (EMA) com alteração dinâmica do período de uma média. O período da média depende da volatilidade do mercado, sendo escolhida como medida de volatilidade o Chande Momentum Oscillator (CMO). Este oscilador mede a relação entre a soma de incrementos positivos e a soma de incrementos negativos durante um determinado período (período do CMO). O valor do CMO é usado como um coeficiente na suavização da EMA. Assim, VIDYA tem dois parâmetros de configuração: período de CMO e período de EMA.

Movimento Direcional (ADX): O ADX (Average Directional Index) consiste em uma média do DI+ e DI- em determinado período. Ele é calculado de maneira que oscila entre 0 e 100 e indica se o mercado está em tendência ou não.

On Balance Volume (OBV): O OBV (On Balance Volume) é um indicador que relaciona a movimentação financeira (volume) de um ativo na bolsa com a sua respectiva posição de fechamento. Ou seja, dependendo de como a ação fechar o dia (em alta ou em baixa), o On Balace Volume irá somar ou subtrair o volume do dia do seu volume acumulado.

Oscilador Aroon: Indicador oscilador criado por Tuchar Chander. O mesmo se baseou em outro indicador criado por ele, o Aroon Up/Down, para criação deste oscilador. O oscilador Aroon possui apenas uma linha em sua composição. A mesma é a diferença entre as linhas Aroon Up e Aroon Down e varia em uma escala de -100 até +100.

Oscilador Chande Forecast: Oscilador Chande Forecast representa a diferença percentual entre o preço de fechamento e o preço previsto de regressão linear para o período n. O oscilador está acima de zero quando o preço previsto é maior que o preço de fechamento e menor que zero se estiver abaixo.

Oscilador Chande Momentum: é um indicador de momento desenvolvido por Tushar Chande e introduzido em seu livro The New Technical Trader of 1994. Foi projetado para medir o que Chande chama de ‘momento puro’ e retorna dados como uma linha que oscila entre +100 e -100.

Oscilador de Preço: É um indicador baseado na diferença entre duas médias móveis, o qual pode ser expressado ou como porcentagem ou em termos absolutos. O número de períodos de tempo pode variar conforme a preferência do analista.

Oscilador de Volume: Identifica se a tendência do volume está aumentando ou diminuindo através do cálculo da diferença entre as médias móveis de volume rápida e lenta. A média móvel de volume rápida é geralmente calculada com um período de 14 dias ou semanas.

Oscilador de Volume Klinger: O indicador Klinger Volume Oscillator foi desenvolvido por Stephen J. Klinger e apresentado ao público num artigo para o MTA Journal. Esse indicador vem sendo amplamente utilizado nos mercados de ações e de commodities. Ele é útil para detectar, no fluxo de dinheiro, tendências de médio e longo prazo.

Oscilador Detrended Price:
Permite ao negociador eliminar a tendência nos preços, facilitando a determinação de ciclos e de posições de sobrecompra e sobrevenda de ativos. Ciclos de curto prazo adicionados uns com os outros formam os ciclos de longo prazo.

Oscilador Estocástico: É um indicador desenvolvido para mostrar a relação entre o preço de fechamento de uma ação e suas máximas e mínimas durante certo período de tempo.

Oscilador Momentum: É um indicador de análise técnica que mede o quanto o preço de uma ação mudou durante um certo período de tempo. Em outras palavras, o momento pode ser definido como a diferença entre a preço de fechamento de hoje e o preço de fechamento de n dias atrás. Momento = Preço de Fechamento hoje – Preço de Fechamento n dias atrás. O momento age como um indicador da velocidade do mercado e, de certa forma, também pode ser útil na identificação de possíveis pontos de reversão.

Oscilador Ultimate: é uma ferramenta de análise técnica usada para medir o impulso em três intervalos de tempo variáveis. O problema com muitos osciladores de momentum é que, após um rápido avanço ou declínio no preço, eles podem formar sinais falsos de operações de divergências.

Preço Médio: é a média de compra ou venda de um ativo (ações por exemplo), em uma determinada operação, considerando que os ativos que compõem esse operação, foram adquiridas ou vendidos, em momentos diferentes a preços variados e volumes distintos.

Preço Típico: Este índice é mais um indicador de momento que apresenta a força do fluxo de dinheiro (entrada e saída) de um ativo; também é similar ao índice relativo da força (RSI) na interpretação e no cálculo.

Pretty Good Oscillator: ele calcula a distância entre o período atual e de sua média móvel de um determinado período.

QStick: é um indicador de análise técnica desenvolvido por Tushar Chande para identificar numericamente as tendências em CandleStick.

Raio Elder: é considerado como um dos indicadores de análise técnica mais utilizados, permitindo definir qual tendência — alta ou baixa é mais poderosa nesse momento, ao mesmo tempo que ajuda a encontrar pontos de entrada e saída no mercado. concretam instrumentos como osciladores (Bulls Power e Bears Power), permitindo encontrar os momentos de entrada e saída, bem como a Exponentially Moving Average (ЕМА), que demonstra o movimento direcional da tendência.

Random Walk Index (RWI): é um indicador técnico que compara os movimentos de preço de um título com movimentos aleatórios em um esforço para determinar se ele está em uma tendência estatisticamente significativa. Ele pode ser usado para gerar sinais de negociação com base na força da tendência de preço subjacente.

Regressão Linear Forecast, Intercept e Raiz Quadrada: regressão linear é uma ferramenta estatística usada para prever futuros valores a partir de valores passados. A linha de tendência da regressão linear usa o método dos quadrados para desenhar uma linha reta através dos preços com o objetivo de minimizar a distância entre eles e a resultante linha de tendência.

Regressão Linear Slope: O indicador mede o aumento na execução de uma regressão linear, que é a linha de melhor ajuste para uma série de preços. Flutuando acima e abaixo de zero, o indicador Slope se parece melhor com um oscilador de momento sem limites. Não é adequado para níveis de sobrecompra / sobrevenda, mas pode medir a direção e a força de uma tendência. Também pode ser usado com outros indicadores para identificar potenciais pontos de entrada dentro de uma tendência contínua.

SAR Parabólico: É um indicador de análise técnica desenvolvido por J. Welles Wilder e publicado em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems, de 1978. A principal utilidade do indicador é seguir uma tendência predominante em determinada ação. Quando o indicador apontar para uma alteração de tendência ele para e reverte (stop and reverse), o que é uma forte indicação de que é necessário parar e alterar a posição.

Tendência Preço/Volume: O Indicador da Tendência do Volume de Preços (PVT) é um indicador baseado em momentum usado para medir o fluxo de dinheiro. PVT é semelhante a outra ferramenta de análise técnica On Balance Volume (OBV) na medida em que é uma acumulação de volume.

Time Series Forecast: O Time Series Forecast exibe a tendência estatística do preço de um título durante um período especificado. A tendência é baseada na análise de regressão linear. Se a tendência atual continuar, o valor da Previsão de série temporal é uma previsão do preço do próximo período.

Trade Volume Index (TVI): É um indicador técnico que se move significativamente na direção de uma tendência de preço quando mudanças substanciais de preço e volume ocorrem simultaneamente. Ao contrário de muitos indicadores técnicos, o TVI geralmente é criado usando dados de preços intradiários.

TRIX: Criado em 1983 por Jack Hutson, o TRIX é um indicador técnico calculado através de três médias móveis exponenciais (MMEs) de um mesmo período. Nos softwares de análise técnica costumamos verificar a presença de 3 linhas importantes nesse indicador: a linha TRIX (que dá nome ao indicador), uma média móvel da linha TRIX e a linha zero. Abaixo vamos entender como utilizá-las.

True Range: Conceito criado por Welles Wilder para se referir à amplitude de variação de um ativo em um período. O True Range é o maior valor encontrado dos resultados dos seguintes cálculos:
>> máxima período atual – mínima período atual = ?
>> fechamento período anterior – máxima período de hoje = ?
>> fechamento período anterior – mínima período de hoje = ?

Twiggs Money Flow: O Twiggs Money Flow é usado para avaliar o fluxo monetário de alta e de baixa, calculando a razão entre as médias móveis dos pesos ponderado e simples. Onde o volume de peso MA depende de uma localização do preço de fechamento.

Volatilidade Histórica: A volatilidade histórica refere-se apenas a cotações passadas dos ativos, é calculada com o desvio padrão da variação histórica do preço do ativo. Com base na nela pode-se estimar a tendência da volatilidade no futuro.

Volume e Volume no Preço: Volume é simplesmente o número de trader de uma ação ao longo de um determinado período de tempo. Assim, quanto maior o volume, maior a atividade do papel.

Volume ROC e Preço ROC: O ROC, ou Rate of Change (Taxa de Variação) é um indicador de análise técnica. Ele é um indicador da família dos osciladores, concebido para avaliar a taxa de variação dos preços de um determinado ativo. O ROC é utilizado para comparar a variação de preços de um ativo comparando hoje com n períodos atrás. O indicador forma uma série de valores que flutuam acima e abaixo do zero, indicando divergência e zonas de sobrecompra e sobrevenda.

Williams %R : O Williams %R (ou apenas %R) foi desenvolvido por Larry Williams e é normalmente utilizado apenas no mercado de ações. É um versátil oscilador da análise técnica, o qual apresenta de forma simples a interpretação de sinais de compra e venda, além de informar aos investidores se um ativo está na posição de sobrecompra ou sobrevenda.

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